Abra o aplicativo AVG Internet Security, 
clique sobre o menu Opções e selecione a opção Configurações de Firewall.
Figura 01 - Menu opções
Feito este procedimento, clique sobre a opção 
.
Figura 02 - AVG security
Após clicar em , clique em 
, onde serão informados os seguintes dados:
- Nome do detalhe: Nome da regra a ser criada
- Protocolo: TCP e UDP
- E a direção for: Em ambos os sentidos
- E a porta local for: 3306
- E a porta remota for: 3306
- E o endereço remoto for: Endereço de ip do servidor
...
Figura 03 - Detalhes da regra
Ao término dessas informações clique no botão 
e em seguida no botão 
.
...