Clique duas vezes sobre o ícone do aplicativo Kaspersky Internet Security 
e selecione o menu Configurações que se encontra ao lado direito do cabeçalho.
Figura 01 - Configurações Kaspersky
Clique sobre o menu Firewall e logo em seguida sobre o botão 
.
Figura 02 - Configurações Firewall
Ao abrir a tela de Configurações selecione o botão 
Adicionar.
Figura 03 - Adicionar Configurações
A primeira configuração a ser efetuada é a Ação para regra a ser criada, neste caso, no menu Ação deixe selecionada a opção Permitir.
Figura 04 - Regra de Rede
Em Serviço de rede, clique sobre o botão Adicionar. Serão adicionadas 2 regras para a porta 3306, uma relacionada ao Protocolo TCP e outra para o Protocolo UDP, tanto na direção de entrada como na direção de saída.
Figura 05 - Exceção Porta 3306 para o Protocolo TCP
Figura 06 - Exceção Porta 3306 para o Protocolo UDP
Na seção Endereço, deixe marcado a opção Endereços de grupo e clique sobre o botão Adicionar.
Figura 07 - Endereços do Grupo
Nesta tela informe o ip para permitir a conexão remota para a porta 3306, neste caso o ip da própria máquina (servidor)
Figura 08 - Endereços de Rede
Após efetuar esta configuração, clique sobre o botão 
.