Em alguma situações de entrada de Nota Fiscal por XML  temos a abertura da tela de pesquisa nos diretórios do Windows como abaixo:

Isso ocorre devido ao arquivo XML ainda não estar na pasta de downloads ou não ter sido integrada ao SETA. 

Para solucionar rapidamente, você pode realizar o download informando a chave da nota no portal da SEFAZ clique aqui.

Agora acesse a tela de lançamento de notas e selecione  o lançamento com ou sem pedido por XML  (1)  e e selecione o arquivo  na pasta downloads, clique em "importar"(2) para prosseguir com entrada da Nota Fiscal.

                                     

Clique na Lupa

Selecione o arquivo XML e clique em importar