Em alguma situações de entrada de Nota Fiscal por XML temos a abertura da tela de pesquisa nos diretórios do Windows como abaixo:
Isso ocorre devido ao arquivo XML ainda não estar na pasta de downloads ou não ter sido integrada ao SETA.
Para solucionar rapidamente, você pode realizar o download informando a chave da nota no portal da SEFAZ clique aqui.
Agora acesse a tela de lançamento de notas e selecione o lançamento com ou sem pedido por XML (1) e e selecione o arquivo na pasta downloads, clique em "importar"(2) para prosseguir com entrada da Nota Fiscal.
1 
2- 